Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
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DETAILS
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Dissertationsschrift, Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2009
Seifert, Jan
Kartoniert, XVI, 209 S.
graph. Darst.
Sprache: Deutsch
21 cm
ISBN-13: 978-3-86644-517-8
Titelnr.: 27793380
Gewicht: 350 g
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